Durch die Anforderungen aus Solvency II wird die Thematik eines integrierten Risikomanagements für Versicherungsunternehmen immer aktueller. Voraussetzung und oftmals auch Hürde ist hierbei eine saubere und risikoadäquate Datenbasis. Damit rückt der Aufbau eines unternehmensweiten Risiko-Informationspools mit integrierten Datenhaushalten aus allen Bereichen in den Fokus. Auf diesen Informationspool setzen dann spezialisierte Modellierungswerkzeuge des Aktuariates auf. Eine übergreifende Risikosicht auf das gesamte Versicherungsunternehmen wird dann auf dieser konsistenten Datengrundlage mittels Dynamischer Finanzanalyse (DFA) erzeugt.

Für den Aufbau eines Risiko-Informationspools empfiehlt INFORMATION WORKS ein Projekt bestehend aus fünf Phasen: Anforderungsdefinition, Datenextraktion, Datenaufbereitung und fachliche Abstimmung, Modellierung und Analyse sowie Dokumentation.Vorgehen Risiko-Informationspool

Für die Durchführung der Arbeiten ist je Sparte ein Projektteam erforderlich. Jedes Team sollte nach Möglichkeit je mit einem Datenanalysten, einem Fachverantwortlichen, einem Aktuar sowie einem Entwickler besetzt werden. Die Aufgabe der Aktuare ist dabei die Steuerung der fachlichen Anforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit den zu erstellenden Datenmodellen, die Entwickler koordinierten die spartenübergreifenden Module.

Anforderungsdefinition
Für die Erstellung eines integrierten und konsistenten Risiko-Informationspools müssen alle relevanten Daten extrahiert und entsprechend aufbereitet werden. Um sicherzustellen, dass ein präzises Abbild der diversen Risikopositionen erstellt werden kann, sind hierzu Schnittstellen zu den originären Systemen mit Zugriff auf unterster Datendetaillierung zu definieren. Die Extraktion bzw. Beladung setzt auf Quellsystemen verschiedener Sparten auf. Typischerweise wird dabei pro Sparte ein Vertrags-, Prämien- und Schadenbestand, sowohl mit aktuellen Sätzen als auch mit Historien entworfen. Zusätzlich müssen Informationen wie Währungskurse, Beteiligungsdaten oder Informationen von Seiten der Rückversicherer hinzugezogen werden. Die extrahierten Daten müssen den Anforderungen der Analysen aus Sicht der Parametrisierung der Simulationsmodelle entsprechend aufbereitet werden. Dazu gehören die Historisierung der Verträge (Einteilung in relevante Zeitscheiben) und Segmentierung (Klassifizierung der Verträge nach vordefinierten Geschäftseinheiten) sowie deren eindeutige Zuordnung zu den Prämien- und Schadensverläufen. Des Weiteren sind Datenbereinigungsmaßnahmen sowie die Ableitung relevanter Kennzahlen, wie Exposuremaße oder Selbstbehalte, vorzusehen.

Extraktion der Daten
Die erste Implementierungsphase umfasst die Extraktion der verschiedenen Quelldaten zur Erstellung eines Operational Data Stores. Bereits dieser Prozess ist voll zu automatisieren und über Metadaten zu parametrisieren, damit die Datenbeladung zukünftig in verschiedenen Perioden wiederholt werden kann. Nach der Beladung der Quelldaten sind Datenqualitätskennzahlen anzuwenden, um z.B. durchgängig eindeutige Referenzen und Stammdaten sicherzustellen.

Datenaufbereitung und fachliche Abstimmung
Hauptaufgabe dieser Phase ist die Abstimmung der Vertrags-, Prämien- und Schadenbestände. Ferner müssen Zwischenergebnisse plausibilisiert und gegen Bilanzwerte abgeglichen werden.

Auf Vertragsebene werden alle Sparten auf ein einheitliches Solldatenmodell harmonisiert und diverse Datenaufbereitungen durchgeführt, wie z.B.

  • Transformationen bzgl. Datenqualität (Überprüfung auf Qualität, Konsistenz und Füllgrade sowie ggf. Bereinigungen)
  • Historisierung gemäß Anforderung aus der jeweiligen Sparte unter Berücksichtigung diverser Zeitstempel
  • Währungsumrechnungen (Quartals- und Jahresendkurse)
  • Implementierung von Segmentierungsalgorithmen
  • Berücksichtigung verschiedener Vertragstypen und spartenspezifischer Besonderheiten
  • Identifizierung von Kumulen

Die ermittelten Prämien und Schäden werden anschließend über die Segmente aus den Verträgen verknüpft. Die gesamte Datenaufbereitung muss vollständig automatisiert werden, um die stabile Wiederholbarkeit der Abläufe zu garantieren. Hierzu gehört z.B.

  • Ablage von Steuerungsinformationen in Metadaten
  • Verfügbarkeit zentraler Module wie Prämienberechnungen, Datumstransformationen oder Währungsumrechnungen
  • Bibliothekskonzept zur Steuerung der Datenaufbereitungsprozesse (Quelldaten, externe Daten, Transformationsbereiche etc.)
  • Auf diese Weise wird auch die erfolgreiche Übernahme in den Produktivbetrieb wesentlich erleichtert.

Modellierung
Auf Basis des erstellten Risiko-Informationspools können Aktuare vielfältige Analysen durchführen. Dazu gehören z.B. Rückversicherungsanalysen. So können ein verbesserter Risikoausgleich und eine erhöhte Zeichnungskapazität erzielt werden. Weitere Einsatzgebiete sind u.a. die Entwicklung von Strategien für Verhandlungen mit Ratingagenturen, die Bestimmung des benötigten Risikokapitals sowie des Risikogrades bei Investitionen. Darüber hinaus kann der Risiko Informationspool als Unterstützung des Aktuariats beim Underwriting und Pricing eingesetzt werden.

Dokumentation
Die Komplexität der Daten und Prozesse verlangte eine methodische, dokumentierte  Vorgehensweise während der Projektdurchführung. Mit dem Einsatz des Metadatenwerkszeugs metaWORKS® können Aufgabenstellungen wie die Quellsystemanalyse und das Design des Zieldatensystems gelöst und rechnergestützt dokumentiert werden. Außerdem können während der iterativen Datenaufbereitung und Modellierung die verschiedenen Datenaufbereitungsverfahren, Programmabläufe und insbesondere die zentralen Module entworfen und aufwandsarm dokumentiert werden. Durch diese lückenlose Dokumentation sind alle Betriebsprozesse des Risiko-Informationspools schon heute auf erweiterte Prüfungshandlungen vorbereitet wie sie im Kontext von Solvency II zu erwarten sind.

Basel II konformes Data Warehouse bei der CreditPlus Bank AG

Im Juni 1999 hat der Baseler Ausschuss für die Bankenaufsicht ein Konsultationspapier zur Neufassung der Baseler Eigenkapitalvereinbarung vorgelegt, die die geltenden Bestimmungen aus dem Jahr 1988 für die Hinterlegung von Eigenkapital zur Besicherung von Risiken bei Banken erweitern soll. Ende 2006 wird diese Neufassung der Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) in Kraft treten.

Im Rahmen mehrerer Projektzyklen ist es von Seiten der CreditPlus Bank AG geplant, alle Maßnahmen durchzuführen, die zu einer frühestmöglichen aufsichtsrechtlichen Anerkennung des gewählten Verfahrens zur Eigenkapitalbemessung notwendig sind.